機械学習モデル構築プロジェクト進捗表

2018年5月29日

使っているFX会社はどこ?
テクニカル分析用(チャートが使いやすい) → DMM FX
Python API用(FX APIはここしかない) → OANDA ジャパン
デイトレ用(スプレッドがとにかく狭い) → SBI FXトレード

更新:2018年5月29日

本ブログですが、タイトルでも明言している通り、機械学習を使ってFXの為替予想を試みるブログです。(当ブログの趣旨はこちら)。機械学習をやっているエンジニアの方や、専属でお金を稼いでいるプロトレーダーの方とブログを通じて交流できればと思っています。

一先ずこちらのページですが、私のFX予測機械学習モデルの構築のプロジェクトの進捗を随時更新していきます。そんな個人的な進捗管理はエクセルでやれや、と突っ込まれそうですが、こうやって公開することにより、経験豊かなトレーダー様や、データ大好きな機械学習エンジニアの諸先輩方からアドバイスを頂けるのでは・・と密かに(いえ盛大に)期待している所存です。

ということで、ご意見、ご指摘、アドバイス、罵倒、その他諸々、なんでも構いませんので声を聞かせて頂けると嬉しいです!コメント欄が面倒な方は、直接、お問い合わせから頂ければ即返答します。

*随時、開発を進めるにあたって大枠や詳細は変更になります。その度に、こちらのページを更新していきます。大雑把な部分は、あまり情報として公開したくないテクニックもしくは詳細を決めかねているとご理解ください笑。

プロジェクトA「LSTMで未来の価格を予測」

FXの価格のようなデータを「時系列(タイムシリーズ)」のデータと呼びます。なんとなく時系列と言われただけで意味合いがわかるかと思いますが、時間的順序を追って一定間隔ごとに観察され,しかも相互に統計的依存関係が認められるようなデータのことです。

このような時系列データを機械学習(人工知能)で予測する手法は多数ありますが、中でも特に定評があるのが「LSTM」という手法です。LSTM(読み方はエル・エス・ティー・エム)ですが、「Long Short Term Memory」の略です。

LSTMの技術的な詳細は、また今度改めて記事にしようと思いますが、ニュースでも頻繁に聞く「ディープラーニング」に属する「時間を扱うデータだとやたら賢い」くらいの理解で大丈夫です。

概要

・一定の期間を区切ってで学習させる(例:10分)
・予測に使う項目は模索中
・1分ごとの高値、安値、終値、-1分との差、ボラティリティ
・10分後の価格を予想
・ひとまず通貨はUSD/JPYとGBP/JPY

進捗

・【完了】過去レートをAPI経由で読み込む
・【完了】様々なテクニカル指標を特徴量として検証
・【完了】訓練と予測の期間調整と検証

近日中に行うタスク

・【実施中】APIとの連携と注文のオートメーション
・【実施中】注文全体のポートフォリオ管理
・【未実施】主要通貨での検証
・【未実施】時間帯別に区切っての検証

更新情報

【2018年5月29日】
・タスクと進捗を更新
・最初の時期よりも圧倒的に精度は上がっている
・API経由でのオーダーではなく日頃のトレードの参考程度に使用中

プロジェクトB「CNNでチャートから予測」

近日詳細を追記します。こちらは、特定の期間のチャート(種類は要検討だが、おそらくローソク足+複数のテクニカル指標込み)をニューラルネットワークに学習させて、一定期間後の(例えば3分後)は価格が上がるのか、下がるのかの2択を予測したいと考えています。

プロジェクトC「Twitterの投稿から予測」

これはまだ本当に大枠しか考えていないし、現時点では優先度もかなり低め。実際に開発に着手し始めたら詳細を記載しますが、ボツ案になる可能性も。Twitter APIからツイートを取得して、そこからX分後の価格が上がるか下がるかを予測する。

個人的にはFXよりも、Twitterにより相関性が高い仮想通貨(ビットコインやらイーサリアム)の方が面白いかもしれない。あくまで遊び範囲のアイデア。ただ、やってみたら面白そうだし、かなり奥は深そう。


以上となります!冒頭でも記載しましたが、ご意見・アドバイス・批判などなどお待ちしています!コメントを使いたくない方は、直接、お問い合わせからください。すぐに返信します。

2018年5月29日

Posted by algon